PR_COD_1amCom

Riskipositsioonide maandamine optsioonidega

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Väärtpaberite ja muude instrumentidega kauplemine klientide tehingukorralduste täitmine pikaajaliste/strateegiliste investeeringute  haldus väärtpaberilaenud ja repotehingud finantseerimine ja likviidsuse juhtimine ( treasury )

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja

  Kõikidel ülejäänud juhtudel arvutatakse spetsiifilise riski kapitalinõue nii krediididerivatiivist tulenevalt kui ka krediididerivatiiviga kaitstud positsioonilt.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/76/EL, 24

  Omakapitali investeeringute kahjumäär on 95 protsenti. Piisavalt diversifitseeritud omakapitali instrumentide portfellile kohaldatakse kahjumäära 65 protsenti.

Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi

  Intressimääraga seotud tuletisinstrumendid on:
  6) ühe valuuta intressimäära vahetuslepingud ( single-currency interest rate swaps)
  7) baasvahetuslepingud  (basis-swaps)
  8) tähtpäevaintressiga lepingud  (forward rate agreements)
  9) intressimäärafutuurid  (interest rate futures)
  5) ostetud intressimääraoptsioonid  (interest-rate oprions purchased)
  6) muud sarnased lepingud.

Investeerimisühingu ja investeerimisühingu

  Krediidiasutusse paigutatud hoiuseid, millele rakendatakse bilansilist tasaarvestust, käsitletakse sularahas antud tagatisena.

EUR-Lex Access to European Union law - eur

  Valuuta ja kullaga seotud tuletisinstrumendid on järgmised:
  6) erinevate valuutade intressimäära vahetuslepingud  (cross-currency interest-rate swaps)
  7) valuutakursside tähtpäevalepingud  (forward foreign-exchange contracts)
  8) valuutafutuurid  (currency futures)
  9) ostetud valuutaoptsioonid  (currency options purchased)
  5) muud sarnased lepingud.

  Täiendavate kapitalinõuete arvutamiseks valitakse kliendi või omavahel seotud klientide grupiga seotud kauplemisportfelli positsiooni hulgast välja selliste instrumentide positsioonid, mille kapitalinõuded vastavalt käesoleva peatüki 6. jao 7. ja 8. jaotises sätestatule, on kõrgeimad ning mille summa võrdub “Väärtpaberituru seaduse” § 655 6  lõigetes 9 ja 5 sätestatud piirmäärade ületamisega. Positsioonide väärtused arvutatakse vastavalt käesoleva määruse § 886 lõikele 9.

b - lõpptähtaja tegur

N( x ) - standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse kumulatiivne jaotusfunktsioon, see tähendab tõenäosus, et normaaljaotusega juhuslik suurus keskväärtusega null ja dispersiooniga üks on väiksem või võrdne  x -ga.

G( z ) - standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsioon, see tähendab  x  väärtus, mille korral N( x )= z

EL - oodatav kahju

EL BE  - täpseim oodatava kahju hinnang makseviivituse tekkimise puhul.

7. alljaotis

  Käesoleva määruse § 7 lõike 7 punktides 8 ja 9 sätestatud omavahendite korrigeerimisi rakendatakse edasiulatuvalt alates käesoleva määruse kohaldamisest. Varasemate perioodide realiseerimata kasumeid ja kahjumeid ei võeta arvesse omavahendite korrigeerimisel.

  Juhul kui krediidiasutus hindab volatiilsusega korrigeerimisele kuuluvaid instrumente ümber harvem kui igapäevaselt, suurendatakse regulatiivseid volatiilsuskoefitsiente või sisehinnangutel põhinevaid volatiilsuskoefitsiente, kasutades järgmist valemit: ,

kus     H on korrigeeritavale positsioonile kohaldatav volatiilsuskoefitsient   H M on igapäevase ümberhindluse korral kohaldatav volatiilsuskoefitsient   N R on ümberhindluste vaheline tööpäevade arv   T M on tehingule vastav realiseerimisperiood.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar