Optsiooni gamma arvutamise valem

Optsiooni gamma arvutamise valem

Optsiooni gamma arvutamise valem

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

  Valuuta ja kullaga seotud tuletisinstrumendid on järgmised:
  6) erinevate valuutade intressimäära vahetuslepingud ( cross-currency interest-rate swaps )
  7) valuutakursside tähtpäevalepingud ( forward foreign-exchange contracts )
  8) valuutafutuurid ( currency futures )
  9) ostetud valuutaoptsioonid ( currency options purchased )
  5) muud sarnased lepingud.

Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi

  Käesoleva määruse §-des 666 ja 667 sätestatud tagatise valuutade erinevuse puhul kohaldatavad volatiilsuskoefitsiendid on järgmised:
  6) realiseerimisperioodiga 75 tööpäeva 66,869 protsenti
  7) realiseerimisperioodiga 65 tööpäeva 8 protsenti
  8) realiseerimisperioodiga 5 tööpäeva 5,657 protsenti.

  Kui krediidiasutuse korrelatsioonide mõõtmise süsteem on piisavalt täpne ja seda rakendatakse terviklikult, võib krediidiasutus võtta arvesse riskikategooriate siseseid ja riskikategooriate vahelisi empiirilisi korrelatsiooninäitajaid.

  Juhul kui krediidiasutus kannab osa laenuga seotud riskist üle ühe või enama väärtpaberistamise seeriaga, kohaldatakse käesoleva jao 9. jaotises sätestatud käsitlust. Maksete olulisuse alammäärasid, millest väiksemas summas makset kahjujuhtumi korral ei tehta, loetakse võrdseks esmase kahju jääkpositsiooniga ( retained first loss position ).

  Finantsinspektsioonilt alternatiivse standardmeetodi kasutamiseks loa saamiseks peab krediidiasutus täitma krediidiasutuste seaduse § 86 95  lõigetes 7 ja 8 sätestatud nõudeid ning käesoleva määruse §-s 877 kirjeldatud nõudeid.
[ RTL 7557, 98, 6598 - jõust. ]

  Finantsinspektsiooni eelneval kirjalikul nõusolekul võib krediidiasutus kauplemisportfelli intressi- ja aktsiapositsiooni, välisvaluuta-, kauba- ning optsiooniriski katmiseks vajalike kapitalinõuete arvutamiseks kasutada krediidiasutusesiseseid riskijuhtimismudeleid (edaspidi  sisemudelid ) käesolevas jaotises toodud tingimustel, käesolevas peatükis kirjeldatud meetodite asemel või nendega kombinatsioonis.

  Kaudse krediidiriski kaitse puhul leitakse lõpptähtaegade mittevastavusega korrigeeritud krediidiriski kaitse väärtus järgmise valemiga:

7. Intressimäärad, mis tulenevad krediidiriski ülekandetehingu alusvaraks olevast võlainstrumendist, või võlainstrumendist, millele kohaldatakse spetsiifilise riski kapitalinõuet kuni 6,65 protsenti.

  Kapitalinõue  = {∑  aasta  6–8  max [( β 6–8  ×  põhitegevuse puhastulu 6–8 ),5]}/ 8

  Gamma mõju  = ½ ×  n  ×  gamma  ×  VU 7 , kus     n on alusvara ühikute arv   VU on muutus alusvara turuväärtuses.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar